퀀트 운용 시작

퀀트 3.0 전략은 청산 위험을 '0'에 수렴시키도록 설계되었습니다. 포지션 홀딩이 길어지는 것은 매우 자연스러운 현상이며, 종료되지 않은 상태의 수치는 확정 손실이 아니라 일시적 평가 수치일 뿐입니다. 실제로 손실이 확정된 것이 아니기에 MDD라고 칭하기도 어려운 상황이라고 보시면 됩니다.

퀀트 3.0은 롱/숏 방향을 예측하는 전략이 아닙니다. 방향성과 무관하게 수익을 추구하는 구조로, 시장이 확산형 횡보에 노출되면 일시적으로 평가손실이 마이너스로 표기될 수 있습니다. 이는 전략이 의도한 범위 내의 정상적인 움직임입니다. 승률 100%에 가까운 전략의 특성상, 일시적 평가손실은 감수해야 하는 자연스러운 구조라고 이해해 주시면 감사하겠습니다.

포지션 홀딩 기간이 한 달을 넘긴 케이스들도 전부 정상 익절로 마무리되었습니다.

퀀트 3.0 운용 중에도 유사한 사례들이 있었으며, 홀딩 기간이 길어졌을 뿐 모두 수익으로 종료되었습니다. 이 모든 변수를 반영하여 연 30% 수익률을 목표로 설계된 전략입니다. 방향성이 크게 터지는 시점에 익절 전환되는 구조이므로, 그 전까지는 평가손실이 기록되는 것이 정상입니다.

평가손실이 크다고 해서 절대 손절하지 마시고, 5010 팀과 전략을 믿고 기다려 주시면 진심으로 감사드리겠습니다. 궁금하신 점은 언제든 담당 어드바이저에게 문의해 주세요.