설명가능 거래 위험
탐지·평가 엔진.

전략 프로파일을 기준으로 현재 시장의 거래 위험을 결정론적으로 탐지하고, 그 판단 근거를 인자 단위로 설명합니다. 블랙박스 탐지와 달리 모든 위험 판정이 감사·재현·설명 가능합니다.

문제 정의

같은 시장, 전략마다 다른 위험.

동일한 시장 사실도 전략에 따라 정반대의 위험이 됩니다. 그래서 범용 위험 탐지기가 아니라, 전략의 수익·위험 구조를 기준으로 판정하는 전략 인지형 엔진이 필요합니다.

시장 사실	추세추종 전략	중립 그리드 전략	평균회귀 전략
변동성↑·거래량↑·모멘텀↑	우호적 신호	추세 발생 위험	돌파 위험
횡보·저변동성	진입 부적합	우호적 신호	우호적 신호

ARCHITECTURE

Deterministic

RSI·ATR·거래량·유동성·레짐 등 시장 사실을 결정론적으로 산출. 동일 입력 → 동일 출력.

Deterministic

facts × profile × runtime → 인자별 기여도로 완전 분해되는 위험 점수. 하드 게이트로 안전 한계 강제.

Interpret

분해된 근거 위에 '왜 위험한가'를 설명. 점수는 생성하지 않는 교체 가능 계층.

핵심 기술 자산

클라이언트·서버가 동일 지표 코어를 공유 컴파일하여 환경별 재구현으로 인한 지표 불일치를 제거합니다.

연속 점수로 표현할 수 없는 구조적 위험 조건을 별도 평가해, 점수와 독립적으로 등급을 강제 제한합니다.

오작동·오독 시 위험 증폭을 막기 위해 권고를 노출 축소·중단 방향으로만 제한합니다.

트레이딩 엔진은 평가 결과를 비동기로 읽되, 결과가 없거나 낡으면 자기 로직대로 동작합니다.

Get in touch

전략 프로파일 정의부터 섀도우 검증, 라이선스 운영까지 함께 설계합니다.