Quant R&D
퀀트 개발자 (시니어)
경력5년 이상
근무지두바이
고용 형태정규직
리서치부터 실운용까지 트레이딩 전략 전주기를 책임질 시니어 퀀트 개발자를 찾습니다. 크립토·파생 시장에서 저지연 실행 인프라와 알파 시그널을 설계하고 운용합니다.
담당 업무
- 저지연 실매매 시스템과 주문 실행 인프라(OMS/EMS) 설계·구현·운영
- 알파 시그널과 시스템 트레이딩 전략의 리서치·프로토타이핑·프로덕션 전환
- 고성능 백테스트 및 시뮬레이션 프레임워크 구축과 유지보수
- TWAP/VWAP/POV/Implementation Shortfall 등 실행 알고리즘 최적화
- 시장 미시구조, 유동성, 거래비용분석(TCA) 기반의 전략 성과 개선
- 실운용 PnL, 리스크 노출, 시스템 상태 모니터링과 장애 대응
- 전략 수용 용량(capacity)과 리스크 사이징을 포함한 프로덕션 오너십
자격 요건
- HFT, 프랍 트레이딩, 헤지펀드 또는 크립토 마켓메이커에서 프로덕션 트레이딩 시스템 구축 경험 5년 이상
- C++ 또는 Rust 중 하나에 능숙하며 Python 실무 숙련
- 거래소 연결성(FIX/REST/WebSocket), 주문 유형, 매칭 엔진 동작에 대한 깊은 이해
- 확률·통계·시계열·확률과정에 대한 탄탄한 수학적 기초
- 실제 자금이 투입된 전략의 PnL 오너십 경험
- 테스트, CI/CD, 관측성, 동시성을 포함한 소프트웨어 엔지니어링 기본기
우대 사항
- 크립토 파생상품(무기한·선물·옵션) 운용 경험
- 마켓메이킹, 통계적 차익거래, HFT 알파 중 한 분야 이상 전문성
- Binance, OKX, Bybit, Deribit, CME 등 주요 거래소 마이크로스트럭처에 대한 이해
- GPU/FPGA 가속 또는 커널 바이패스 네트워킹(DPDK, Solarflare) 경험
- 오픈소스 트레이딩·데이터 인프라 기여 이력
- CS, 수학, 통계, 물리 등 정량 분야 석·박사 학위