Quant Research
퀀트 리서처
경력경력 무관
근무지서울
고용 형태정규직
시장 위험이 조건(전략·포지션·시장 국면 등)에 따라 어떻게 달라지는지를 정량 모델로 설계하고, 그 위험 판정이 실제로 유효한지를 검증·반증하는 방법론까지 함께 세웁니다.
주요 업무
- 조건에 따라 달라지는 위험을 정량화하는 위험 점수 모델 설계
- 위험 인자(펀딩·미결제약정·변동성·레짐 등) 정의 및 각 인자의 기여도 분해 연구
- 백테스트·섀도우 검증 방법론 설계, 과적합 방지(다중검정 보정·시계열 누설 방지) 체계 구축
- 위험 탐지 성능 지표(precision·recall·drawdown 상관 등) 정의 및 측정
자격 요건
- 통계학·금융공학·수학·물리학 등 정량 분야 학위 또는 그에 준하는 실력
- 시계열 분석, 가설 검정, 과적합 방지에 대한 깊은 이해
- Python 기반 데이터 분석·백테스트 경험
우대 사항
- 암호자산·파생상품 시장 경험
- 마켓 마이크로스트럭처(호가·체결·유동성) 이해
- 논문을 코드로 재현해 본 경험